Город: Санкт-Петербург Новосибирск Казань Язык: Русский English

Динамика двусторонних рынков (Юрий Лифшиц)
Computer Science семинар


Что: Лекция
Когда: Вторник, 12 мая 2009, 16:20–17:50
Где: ПОМИ РАН

Описание

Представьте себе, что у вас есть несколько рыночных площадей. На каждую из них каждые выходные приходит сколько–то покупателей и сколько–то продацов. Со временем, продавцы догадываются, что лучше торговать на рынке с самым большим количеством покупателей. Одновременно, покупатели постепенно перебираются на площадь с самым большим количеством продавцов. Этот процесс называют сетевым эффектом. Такая же картина наблюдается на сайтах знакомств, сайтах о работе, социальных сетях. Мы рассмотрим два вопроса: как предсказывать развитие двусторонних рынков во времени и как инвестировать усилия в развитие площадки: когда сделать скидку продавцам, а когда — покупателям? Для ответа на первый вопрос мы изучим модель основанную на стохастических дифференциальных уравнениях. В рамках инвестиционного анализа мы рассмотрим интересную геометрическую интерпретацию кривых сетевого эффекта. В конце доклада будут также представлены результаты измерений ряда дву–сторонних рынков в сети интернет.